JalabonSamaritain

M2 Actuariat

Semestre 1

  • Chapitre 0 : Cadre, concept et processus ERM, Slides

  • Chapitre 1 : Corrélation des risques, Slides

    Définition des copules, théorème de SKLAR

  • Chapitre 2 : Mesure de/du/des risque(s), Slides

    Mesure de risque, de distorsion

    VaR, TVaR...

  • Chapitre 3 : Titrisation 1, Titrisation 2, Manuscrit

    Mécanismes, réassurance vs titrisation

    Évaluation financière et actuarielle


    • Thème Sujet Correction
    Mesure du risque TD1 Correction
    Copules TD2 Correction
    Copules archimédiennes TD3 Correction
    Copules TD4 Correction

  • Exposés : Liste de 24 exposés

  • Annales : 2023, Copules, PDF regroupé
  • Page du cours : ici

  • Notes de cours : ici

  • Chapitre 1 : Introduction

    • Représentation d'une distribution de survie

    Les lois paramétriques usuelles

    Les modèles composites

    Références

  • Chapitre 2 : Statistique des modèles paramétriques et semi-paramétriques

    • Prise en compte de censure dans les modèles de durées

    Vraisemblances latente et observable en présence de censure

  • Chapitre 3 : Tables de mortalités

    • Analyse de mortalité

    Construction, critères de validation

  • Chapitre 4 : Statistique des modèles non paramétriques

    • Modèles de durées et processus ponctuels

    Estimateurs non paramétriques

  • Chapitre 5 : Méthodes de lissage et d'ajustement

    • Méthodes d'ajustement paramétrique

    Méthodes de lissage non paramétrique


    Thème Sujet Correction
    TD1 TD1 Correction
    TD2 TD2 Correction
    TD3 TD3 Correction
    TD4 TD4 Correction

  • Annales :
  • Cours complet (2024) : PDF
  • Notes diverses : Notes Random

  • Chapitres historiques (ancienne version) :

    • Chapitre 1, Chapitre 2, Chapitre 3, Chapitre 4


    Thème Sujet Correction
    FRA, Swap, Swaption TD1 Correction
    Modèle de Vasicek TD2 Correction
    Changement de mesure TD3 Correction
    Exercice d’annale Janvier 2020 Correction

  • Annales :
    2015 - Correction,
    2016,
    2017

  • Conférence : GSE par Martin Jimenez
  • Chapitre 1 : Bons de souscription d'actions
  • Chapitre 2 : Obligations convertibles

    • Thème Sujet Correction
    BSA Sujet, Article Cor1, Cor2
    OC Sujet Correction
    OIA Sujet Cor1, Cor2
    BSOC Sujet Cor1, Cor2

  • Exercices complémentaires : Résumé TD, Entraînement

  • Annales : 2016, 2024, 2025, Sujet blanc, (corrigé)
  • Cours complet : PDF, Manuscrits
  • Questions de cours : PDF

  • Chapitres :

    • Pas de chapitres séparés disponibles, voir le cours complet ci-dessus.


    Thème Sujet Correction
    Décomposition d'une série temporelle Sujet Script R

  • Annales :

    • Il semblerait que, depuis 2025, les cours de Modélisation Charges-Sinistres et de Théorie de la ruine aient été fusionnés dans la matière Théorie du risque. Je vous invite donc à vous référer également à ces deux matières pour les documents de cours et de TD.

    Voici les documents qui m'ont été fournis concernant explicitement la matière Théorie du risque. Si vous disposez de davantage de documents — cours, TDs, annales — et/ou si les informations présentes ici ne sont pas exactes, merci de m'écrire afin que je puisse corriger cela 📤.


  • Cours / TD :

    • Aucun document de cours ou de TD explicitement intitulé Théorie du risque n'est disponible pour le moment. Voir également les matières Modélisation Charges-Sinistres et Théorie de la ruine.


  • Annales :
  • Anciens cours (S. Loisel) : Ici

  • Chapitre 1 : Introduction, Manuscrit

  • Chapitre 2 : Modèle individuel, Manuscrit

    • Définition Xind, moments, distribution

  • Chapitre 3 : Modèle collectif , Manuscrit

    • Modèles pour la fréquence des sinistres

    Distribution zéro-inflatée, Poisson-mélange

    Modèles pour les montants de sinistres

  • Chapitre 4 : Perspective, Manuscrit

    • Approche fréquentiste

    Approché bayésienne


    Thème Sujet Correction
    Rappels et bases TD1 Correction
    Algorithme de Panjet TD2 Correction
    Algorithme de De Prill TD3 Correction

  • Documents Annexes : QCM de révision

  • Annales : janvier 2020, rattrapage 2020, janvier 2021
  • Cours (slides) : ici

  • Cours manuscrit : Ici

  • Chapitre 5 : Ici

  • Chapitre 1 : Introduction

    • Illustration introductives

    Théorie de la fluctuation limitée

    Formalisation mathématique du problème de tarification

  • Chapitre 2 : Prime de Bayes

    • Langage Bayésien

    Meilleure prime d'expérience

    Construction d'une échelle bonus-malus

    Classes de lois conjuguées

  • Chapitre 3 : Estimateur de crédibilité

    • Prime de crédibilité

    Modèle de Bühlmann

  • Chapitre 4 : Modèle de Bühlmann-Straub

    • Hypothèses du modèle

    Estimateurs de crédibilité

    Récapitulatif de la démarche

  • Chapitre 5 : Systèmes bonus-malus

    • Introduction

    Modélisation du parcours d'un assuré

    Sans et avec personnalisation de la prime



  • Annales : Tous les sujets depuis 2006 (PDF global)

    • Accès individuel par année

  • Cours complet : Chapitres 1 & 2, Chapitre 3, Chapitre 4

  • Notes : Ici

  • Introduction

  • Approximation d'Équation aux Dérivées Partielles (EDP)

    • Feyman-Kac : lien entre EDS et EDP

    Schémas numériques


    Thème Sujet Correction
    TD1 Sujet -
    TD2 Sujet -

  • Projets : Résumé, Projet 1, Projet 2
  • Page du cours : ici

  • Chapitre 0 : Introduction

    • Historique de la statistique

    Généralités, Corrélation / Causalité

  • Chapitre 1 : Motivations actuarielles

    • Data et actuariat, big data, réglementation

  • Chapitre 2 : Modèles linéaires

    • Régression linéaire simple, Estimation MCO

    Sélection de modèle

    Régression pénalisée

    GLM pénalisé

  • Chapitre 3 : Théorie de l'apprentissage statistique

    • Principe généraux

    Théorie de Vapnik

  • Chapitre 4 : Arbres de décision

    • Introduction, notations

    CART, gestion du surapprentissage

    Arbre de classification, mesures de performance

  • Chapitre 5 : Bagging et random forest

    • Principes et stratégie d'élagage

  • Chapitre 6 : Boosting

    • Adaboost

    Gradient boosting

    XGBoost

  • Chapitre 7 : Interprétabilité

    • Model Agnostic Method

    SHAP

  • Chapitre 8 : Réseau de neuronnes

    • Perceptron, Perceptron multicouches

    Rétropropagation

    CNN

    GAN

  • Chapitre 9 : SVM

    • Noyaux, SVM linéaire, SVM à noyaux

  • Chapitre 10 : Food for Thought

    • Unbalanced data

    Stacking


    Thème Sujet
    Régressions pénalisées TD1
    CART TD2
    Random forest TD3
    Gradient boosting TD4
    XGBoost TD5
  • Projets : Sujet projets 2023
  • Chapitre 1 : Panorama de la retraite en France

    • Quelques définitions importantes

    Histoire de la retraite en France

    Une organisation en 3 pilier officialisés

    Panorama de la retraite obligatoire

    Zoom sur les régimes des salariés

    Le suivi d'un régime de retraite par répartition

  • Chapitre 2 : Enjeux et évolutions des systèmes de retraite obligatoire

    • Loi Fillion du 21 août 2003

    Loi Woerth du 9 novembre 2010

    Mesures intérmédiaires et lois Hollande

    Branche vieillesse dans les LFSS

    Accords ARRCO-AGIRC

    Actualités et réflexions

  • Chapitre 3 : Retraite collective, Retraite individuelle et épargne retraite

    • Environnement de la retraite supplémentaire

    Régimes à cotisations/prestations définies

    Loi PACTE et l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019

    Règles fiscales et sociales de l'épargne retraite

    Épargne retraite en entreprise

    Retraite individuelle

    RGPD

  • Révisions / QCM :
  • Chapitre : Réassurance non-vie

    • Généralités

    Différentes formes de réassurance

    La tarification XS par risque

    Conclusion

  • Notes manuscrites : Notes

    • Fonctionnement SPV

    Calcul de résultat de réassurance

    Tarification XS par risque

  • Autre support : Cours complet

  • Annales : 2017, 2021

    • Semestre 2

  • Page du cours : ici
  • Notes de cours : PDF
  • Synthèse : Principales notions à connaître

  • Chapitre 1 : Introduction — AOA : présentation, cours
  • Chapitre 2 : Garanties plancher sur contrats UC
  • Chapitre 3 : Modélisation des obligations, GSE
  • Chapitre 4 : Modèles quantitatifs pour l’ORSA

  • Conférences :

    • Assurance vie & PB | Déflateur | Marché du risque | Package SimBel


  • Annales :
  • Supports de cours : Poly, Slides PDF, Manuscrit

  • Projet (2024) : PDF

    • Thème Sujet Correction
    Bases, Merton TD 1 Correction
    Modèles Cox / Jump-to-default TD 2 Correction
    Processus d’intensité TD 3 Correction

  • Annales : Examen 2021
  • Cours complet : PDF, Support Planchet
  • Autres supports : Introduction, Fiche synthèse, Questions de cours

  • Chapitre 1 : Extrêmes univariés statiques
  • Chapitre 2 : Extrêmes dynamiques & multivariés

    • Thème Sujet Correction / données
    TD 1 complet PDF —
    TD 2 Sujet —
    Entraînement Fichier —

  • Annales :
  • Polycopié complet : Cours de gestion des risques

  • Notes de cours : ici

  • Chapitre 1 : Processus de Poisson

    • Superposition, thinning

  • Chapitre 2 : Théorie de la ruine

    • Équation intégro-différentielle, équation intégrale

    Méthode des martingales

  • Chapitre 3 : Fonctions de pénalités en théorie des risques

    • Introduction

    Mesure des risques, profits, dividendes

    Fonctions de pénalité

    Théorème de différenciation

    Stratégie optimale d'allocation des réserves

  • Chapitre 4 : Article

    • Aussi au sujet du partiel


  • Slides : ici

  • Autres :

    • Conférence sur les risques climatiques

    Simulations sur R


  • Travaux dirigés : TD principal, Autre sujet

  • Révisions :

    • Annale 2023, Annale 2023 bis

    Résumé, Fiche

  • Page du cours : ici

  • Notes générales : ici

  • Documents de références :

    • Directive 2009

    Règlement Délégué 2014

    IFRS

    EFRAG

    S2 - Analyse et synthèse

  • Cours : ici

  • Projet : ALLERS JALABERT SIMONEAU-FRIGGI
  • Polycopié : PDF

  • Chapitre 1 : Introduction à la gestion Actif-Passif

    • Les fondamentaux – gestion A/L pour les assureurs – gaps A/L – vision économique – options financières

  • Chapitre 2 : ALM stochastique

    • Options financières – univers de valorisation

  • Chapitre 3 : Modélisation ALM

    • Écriture des indicateurs – convergence


    Thème Fichier
    TP 1 – ALM (PDF) PDF
    TP 1 – ALM (Excel) XLSX

  • Annales : 2017, 2018
  • Séance 1 : Évaluation et comptabilisation des engagements sociaux

    • Principes généraux

    Processus d'évaluation

    Évènements spéciaux

    Principes comptables

  • Séance 2 : La nouvelle donne de la retraite en France

    • Panorama de la retraite en France

    La tentation du système universel de retraite

    Loi Pacte

    Le renouveau des régimes à prestations définies

  • Séance 3 : Conformité sociale et fiscale des régimes

    • Modalités d'assujettissement aux cotisations sociales

    Disponibles sociaux et fiscaux - retraite supplémentaire

    Taxation des régimes de retraite à cotisations définies

    Taxation des régimes de retraite à prestations définies

    Thème Fichier
    TD1 xlsx, Formules
  • Partie 1 : Grands principes de la prévoyance santé (2026), Grands principes de la prévoyance santé (version antérieure à 2026)

    • Analyser le régime obligatoire

    Panorama de l'offre de couverture complémentaire

  • Partie 2 : Commentaires techniques sur les textes fondateurs (2026), Commentaires techniques sur les textes fondateurs (version antérieure à 2026)

    • Obligation de l'entreprise vis-à-vis des salariés et anciens salariés

    Régime fiscal et social des cotisations

    Autres textes importants

  • Partie 3 : Tarification en collective (2026), Tarification en collective (version antérieure à 2026)

    • Méthode de tarification santé

    Méthode de tarification prévoyance

  • Comptes de résultats : Compte de résultats (2026), Compte de résultats (version antérieure à 2026)

    • Obligations légales

    Le provisionnement

    Structure des comptes

    Les outils d'analyse

    Participation aux excédents


  • Documents supplémentaires :

  • Annales :
  • Chapitre 1 : Introduction

  • Chapitre 2 : Reinsurance

    • Impacts of Reinsurance

    Basics of Reinsurance

  • Chapitre 3 : Pricing

    • Standards methods (Burning cost, Collective risk model, Exposure rating)

    Alternative methods (Monte Carlo simulations)

  • Chapitre 4 : CAT Risk

    • Definition, modelling, pricing

  • Chapitre 5 : QS & SL

    • Definition, modelling, pricing

  • Chapitre 6 : Data analysis

    • Data composition

    Statistical revaluation

    Premium indexation

  • Chapitre 7 : Specific features

    • Capital allocation

    Optimal reinsurance

  • Chapitre 8 : Results

    • Pricing steps

    Reinstatement


  • Projet :
  • Projets :
  • Projet final : Étude de cas - Projet
  • Cours : ici

  • Notes : Séance 1, Séance 2

  • Autres références :

    • Transition démographique

  • Recommandations IA : 2010, 2018, 2020

  • Présentations : 2017 , 2022

  • Page de garde : Word, LaTeX