JalabonSamaritain

M2 Actuariat

Semestre 1

  • Chapitre 0 : Cadre, concept et processus ERM, Slides

  • Chapitre 1 : Corrélation des risques, Slides

    Définition des copules, théorème de SKLAR

  • Chapitre 2 : Mesure de/du/des risque(s), Slides

    Mesure de risque, de distorsion

    VaR, TVaR...

  • Chapitre 3 : Titrisation 1, Titrisation 2, Manuscrit

    Mécanismes, réassurance vs titrisation

    Évaluation financière et actuarielle


    • Thème Sujet Correction
    Mesure du risque TD1 Correction
    Copules TD2 Correction
    Copules archimédiennes TD3 Correction
    Copules TD4 Correction

  • Exposés : Liste de 24 exposés

  • Annales : 2023, Copules, PDF regroupé
  • Page du cours : ici

  • Notes de cours : ici

  • Chapitre 1 : Introduction

    • Représentation d'une distribution de survie

    Les lois paramétriques usuelles

    Les modèles composites

    Références

  • Chapitre 2 : Statistique des modèles paramétriques et semi-paramétriques

    • Prise en compte de censure dans les modèles de durées

    Vraisemblances latente et observable en présence de censure

  • Chapitre 3 : Tables de mortalités

    • Analyse de mortalité

    Construction, critères de validation

  • Chapitre 4 : Statistique des modèles non paramétriques

    • Modèles de durées et processus ponctuels

    Estimateurs non paramétriques

  • Chapitre 5 : Méthodes de lissage et d'ajustement

    • Méthodes d'ajustement paramétrique

    Méthodes de lissage non paramétrique


    Thème Sujet Correction
    TD1 TD1 Correction
    TD2 TD2 Correction
    TD3 TD3 Correction
    TD4 TD4 Correction

  • Annales :
  • Cours complet (2024) : PDF
  • Notes diverses : Notes Random

  • Chapitres historiques (ancienne version) :

    • Chapitre 1, Chapitre 2, Chapitre 3, Chapitre 4


    Thème Sujet Correction
    FRA, Swap, Swaption TD1 Correction
    Modèle de Vasicek TD2 Correction
    Changement de mesure TD3 Correction
    Exercice d’annale Janvier 2020 Correction

  • Annales :
    2015 - Correction,
    2016,
    2017

  • Conférence : GSE par Martin Jimenez
  • Chapitre 1 : Bons de souscription d'actions
  • Chapitre 2 : Obligations convertibles

    • Thème Sujet Correction
    BSA Sujet, Article Cor1, Cor2
    OC Sujet Correction
    OIA Sujet Cor1, Cor2
    BSOC Sujet Cor1, Cor2

  • Exercices complémentaires : Résumé TD, Entraînement

  • Annales : 2016, Sujet blanc, (corrigé)
  • Cours complet : PDF, Manuscrits
  • Questions de cours : PDF

  • Chapitres :

    • Pas de chapitres séparés disponibles, voir le cours complet ci-dessus.


    Thème Sujet Correction
    Décomposition d'une série temporelle Sujet Script R

  • Annales :
  • Anciens cours (S. Loisel) : Ici

  • Chapitre 1 : Introduction, Manuscrit

  • Chapitre 2 : Modèle individuel, Manuscrit

    • Définition Xind, moments, distribution

  • Chapitre 3 : Modèle collectif , Manuscrit

    • Modèles pour la fréquence des sinistres

    Distribution zéro-inflatée, Poisson-mélange

    Modèles pour les montants de sinistres

  • Chapitre 4 : Perspective, Manuscrit

    • Approche fréquentiste

    Approché bayésienne


    Thème Sujet Correction
    Rappels et bases TD1 Correction
    Algorithme de Panjet TD2 Correction
    Algorithme de De Prill TD3 Correction

  • Documents Annexes : QCM de révision

  • Annales : janvier 2020, rattrapage 2020, janvier 2021
  • Cours (slides) : ici

  • Cours manuscrit : Ici

  • Chapitre 5 : Ici

  • Chapitre 1 : Introduction

    • Illustration introductives

    Théorie de la fluctuation limitée

    Formalisation mathématique du problème de tarification

  • Chapitre 2 : Prime de Bayes

    • Langage Bayésien

    Meilleure prime d'expérience

    Construction d'une échelle bonus-malus

    Classes de lois conjuguées

  • Chapitre 3 : Estimateur de crédibilité

    • Prime de crédibilité

    Modèle de Bühlmann

  • Chapitre 4 : Modèle de Bühlmann-Straub

    • Hypothèses du modèle

    Estimateurs de crédibilité

    Récapitulatif de la démarche

  • Chapitre 5 : Systèmes bonus-malus

    • Introduction

    Modélisation du parcours d'un assuré

    Sans et avec personnalisation de la prime



  • Annales : Tous les sujets depuis 2006 (PDF global)

    • Accès individuel par année

  • Cours complet : Chapitres 1 & 2, Chapitre 3, Chapitre 4

  • Notes : Ici

  • Introduction

  • Approximation d'Équation aux Dérivées Partielles (EDP)

    • Feyman-Kac : lien entre EDS et EDP

    Schémas numériques


    Thème Sujet Correction
    TD1 Sujet -
    TD2 Sujet -

  • Projets : Résumé, Projet 1, Projet 2
  • Page du cours : ici

  • Chapitre 0 : Introduction

    • Historique de la statistique

    Généralités, Corrélation / Causalité

  • Chapitre 1 : Motivations actuarielles

    • Data et actuariat, big data, réglementation

  • Chapitre 2 : Modèles linéaires

    • Régression linéaire simple, Estimation MCO

    Sélection de modèle

    Régression pénalisée

    GLM pénalisé

  • Chapitre 3 : Théorie de l'apprentissage statistique

    • Principe généraux

    Théorie de Vapnik

  • Chapitre 4 : Arbres de décision

    • Introduction, notations

    CART, gestion du surapprentissage

    Arbre de classification, mesures de performance

  • Chapitre 5 : Bagging et random forest

    • Principes et stratégie d'élagage

  • Chapitre 6 : Boosting

    • Adaboost

    Gradient boosting

    XGBoost

  • Chapitre 7 : Interprétabilité

    • Model Agnostic Method

    SHAP

  • Chapitre 8 : Réseau de neuronnes

    • Perceptron, Perceptron multicouches

    Rétropropagation

    CNN

    GAN

  • Chapitre 9 : SVM

    • Noyaux, SVM linéaire, SVM à noyaux

  • Chapitre 10 : Food for Thought

    • Unbalanced data

    Stacking


    Thème Sujet
    Régressions pénalisées TD1
    CART TD2
    Random forest TD3
    Gradient boosting TD4
    XGBoost TD5
  • Projets : Sujet projets 2023
  • Chapitre 1 : Panorama de la retraite en France

    • Quelques définitions importantes

    Histoire de la retraite en France

    Une organisation en 3 pilier officialisés

    Panorama de la retraite obligatoire

    Zoom sur les régimes des salariés

    Le suivi d'un régime de retraite par répartition

  • Chapitre 2 : Enjeux et évolutions des systèmes de retraite obligatoire

    • Loi Fillion du 21 août 2003

    Loi Woerth du 9 novembre 2010

    Mesures intérmédiaires et lois Hollande

    Branche vieillesse dans les LFSS

    Accords ARRCO-AGIRC

    Actualités et réflexions

  • Chapitre 3 : Retraite collective, Retraite individuelle et épargne retraite

    • Environnement de la retraite supplémentaire

    Régimes à cotisations/prestations définies

    Loi PACTE et l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019

    Règles fiscales et sociales de l'épargne retraite

    Épargne retraite en entreprise

    Retraite individuelle

    RGPD

  • Révisions / QCM :
  • Chapitre : Réassurance non-vie

    • Généralités

    Différentes formes de réassurance

    La tarification XS par risque

    Conclusion

  • Notes manuscrites : Notes

    • Fonctionnement SPV

    Calcul de résultat de réassurance

    Tarification XS par risque

  • Autre support : Cours complet

  • Annales : 2017, 2021

    • Semestre 2

  • Page du cours : ici
  • Notes de cours : PDF
  • Synthèse : Principales notions à connaître

  • Chapitre 1 : Introduction — AOA : présentation, cours
  • Chapitre 2 : Garanties plancher sur contrats UC
  • Chapitre 3 : Modélisation des obligations, GSE
  • Chapitre 4 : Modèles quantitatifs pour l’ORSA

  • Conférences :

    • Assurance vie & PB | Déflateur | Marché du risque | Package SimBel


  • Annales :
  • Supports de cours : Poly, Slides PDF, Manuscrit

  • Projet (2024) : PDF

    • Thème Sujet Correction
    Bases, Merton TD 1 Correction
    Modèles Cox / Jump-to-default TD 2 Correction
    Processus d’intensité TD 3 Correction

  • Annales : Examen 2021
  • Cours complet : PDF, Support Planchet
  • Autres supports : Introduction, Fiche synthèse, Questions de cours

  • Chapitre 1 : Extrêmes univariés statiques
  • Chapitre 2 : Extrêmes dynamiques & multivariés

    • Thème Sujet Correction / données
    TD 1 complet PDF —
    TD 2 Sujet —
    Entraînement Fichier —

  • Annales :
  • Polycopié complet : Cours de gestion des risques

  • Notes de cours : ici

  • Chapitre 1 : Processus de Poisson

    • Superposition, thinning

  • Chapitre 2 : Théorie de la ruine

    • Équation intégro-différentielle, équation intégrale

    Méthode des martingales

  • Chapitre 3 : Fonctions de pénalités en théorie des risques

    • Introduction

    Mesure des risques, profits, dividendes

    Fonctions de pénalité

    Théorème de différenciation

    Stratégie optimale d'allocation des réserves

  • Chapitre 4 : Article

    • Aussi au sujet du partiel


  • Slides : ici

  • Autres :

    • Conférence sur les risques climatiques

    Simulations sur R


  • Travaux dirigés : TD principal, Autre sujet

  • Révisions :

    • Annale 2023, Annale 2023 bis

    Résumé, Fiche

  • Page du cours : ici

  • Notes générales : ici

  • Documents de références :

    • Directive 2009

    Règlement Délégué 2014

    IFRS

    EFRAG

    S2 - Analyse et synthèse

  • Cours : ici

  • Projet : ALLERS JALABERT SIMONEAU-FRIGGI
  • Polycopié : PDF

  • Chapitre 1 : Introduction à la gestion Actif-Passif

    • Les fondamentaux – gestion A/L pour les assureurs – gaps A/L – vision économique – options financières

  • Chapitre 2 : ALM stochastique

    • Options financières – univers de valorisation

  • Chapitre 3 : Modélisation ALM

    • Écriture des indicateurs – convergence


    Thème Fichier
    TP 1 – ALM (PDF) PDF
    TP 1 – ALM (Excel) XLSX

  • Annales : 2017, 2018
  • Séance 1 : Évaluation et comptabilisation des engagements sociaux

    • Principes généraux

    Processus d'évaluation

    Évènements spéciaux

    Principes comptables

  • Séance 2 : La nouvelle donne de la retraite en France

    • Panorama de la retraite en France

    La tentation du système universel de retraite

    Loi Pacte

    Le renouveau des régimes à prestations définies

  • Séance 3 : Conformité sociale et fiscale des régimes

    • Modalités d'assujettissement aux cotisations sociales

    Disponibles sociaux et fiscaux - retraite supplémentaire

    Taxation des régimes de retraite à cotisations définies

    Taxation des régimes de retraite à prestations définies

    Thème Fichier
    TD1 xlsx, Formules
  • Partie 1 : Grands principes de la prévoyance santé

    • Analyser le régime obligatoire

    Panorama de l'offre de couverture complémentaire

  • Partie 2 : Commentaires techniques sur les textes fondateurs

    • Obligation de l'entreprise vis-à-vis des salariés et anciens salariés

    Régime fiscal et social des cotisations

    Autres textes importants

  • Partie 3 : Tarification en collective

    • Méthode de tarification santé

    Méthode de tarification prévoyance

  • Comptes de résultats : Compte de résultats

    • Obligations légales

    Le provisionnement

    Structure des comptes

    Les outils d'analyse

    Participation aux excédents


  • Annales :
  • Chapitre 1 : Introduction

  • Chapitre 2 : Reinsurance

    • Impacts of Reinsurance

    Basics of Reinsurance

  • Chapitre 3 : Pricing

    • Standards methods (Burning cost, Collective risk model, Exposure rating)

    Alternative methods (Monte Carlo simulations)

  • Chapitre 4 : CAT Risk

    • Definition, modelling, pricing

  • Chapitre 5 : QS & SL

    • Definition, modelling, pricing

  • Chapitre 6 : Data analysis

    • Data composition

    Statistical revaluation

    Premium indexation

  • Chapitre 7 : Specific features

    • Capital allocation

    Optimal reinsurance

  • Chapitre 8 : Results

    • Pricing steps

    Reinstatement


  • Projet :
  • Projets :
  • Projet final : Étude de cas - Projet
  • Cours : ici

  • Notes : Séance 1, Séance 2

  • Autres références :

    • Transition démographique

  • Recommandations IA : 2010, 2018, 2020

  • Présentations : 2017 , 2022

  • Page de garde : Word, LaTeX