Master El Karoui
📘 Livres utiles pour les entretiens quantitatifs
Voici une sélection de livres qui m'ont semblé particulièrement utiles pour préparer les entretiens en finance quantitative. N'hésitez pas à en parcourir plusieurs selon votre profil (maths, coding, brainteasers, etc.).
Toutefois, il est particulièrement important, selon mon expérience, de maîtriser les 4 premiers livres.
- Bouzoubaa – Exotic Options and Hybrids A Guide to Structuring, Pricing and Trading.
- Red Book – Heard on The Street: Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews.
- Green Book – A Practical Guide to Quantitative Finance Interviews.
- Blue Book – 50 Challenging Problems in Probability
- Cut-the-Knot – Probability Riddles
- The Wilmott – Frequently Asked Questions in Quantitative Finance.
- Cracking the Coding Interview
- Quant Job Interview – Questions and Answers
Bloc Probabilités
Probabilités numériques (Gilles Pagès x Vincent Lemaire)
- Nano Projet 1 (HTML)
- Nano Projet 1 (Notebook)
- Nano Projet 3 (HTML)
- Nano Projet 3 (Notebook)
- Annale 2008 rattrapages
- Annale 2008
- Annale 2009 rattrapages
- Annale 2009
- Annale 2010 rattrapages
- Annale 2010
- Annale 2011
- Annale 2012 rattrapages
- Annale 2013
- Annale 2015
- Annale 2022 rattrapages
- Annale 2022
- Annale 2023
- Annale 2024
- Annale 2025
- Recueil de corrections d'annales
Convexité, optimisation et contrôle stochastique (Idris Kharroubi)
- Cours principal
- Poly complet
- Poly Touzi
- Poly Pham
- Chapitre 1
- Chapitre 2
- Chapitre 3
- Chapitre 4
- Chapitre 5
- Chapitre 6
- Chapitre 7
- Chapitre 8
- Chapitre 9
Introduction aux processus de diffusion (Lorenzo Zambotti)
Machine Learning, réseaux de neurones et Deep Learning (Patrick Gallinari x Benedikt Wilbertz)
- Machine Learning - Week 1
- Machine Learning - Week 2
- Machine Learning - Week 3
- Machine Learning - Week 4
- Deep Learning - Cours
- Fiche récapitulative ML
Bloc Finance
Économétrie et Trading Haute Fréquence (Mathieu Rosenbaum)
- Slides Séance 1
- Slides Séance 1.2
- Slides Séance 2
- Slides Séance 3
- Slides Séance 4
- Slides Séance 5
- Fiche HFT
- Fiche Économétrie 1
- Fiche Économétrie 2
- Fiche Microstructure
Modélisation stochastique des produits dérivés (Huyen Pham x Mathieu Garcin)
- Slides Intro Cours Master
- Slides GBM et Portefeuille Autofi
- Notes GBM et Portefeuille Autofi
- Slides Black-Scholes
- Notes Black-Scholes
- Diapo Alternative Modelling
- Notes Alternative Modelling
- Slides Semaine 4
- Notes Semaine 4
- Slides Pricing Linéaire/Non Linéaire
- Notes Pricing Linéaire/Non Linéaire
- Slides Changement de Numéraire
- Slides Marchés Internationaux
Modèles de taux (Nicole El Karoui x Caroline Hillairet)
- Slides Options LIBOR (El Karoui)
- Slides Swaption (El Karoui)
- Slides Swaption Exo (El Karoui)
- Polycopié (El Karoui)
- Slides New Taux LIBOR (El Karoui)
- Slides Forward (El Karoui)
- Livre Brigo & Mercurio
- Cours 1 (Hillairet)
- Cours 2 (Hillairet)
- Cours 3 (Hillairet)
- Fiche de synthèse
Marchés financiers et Théorie financière (Camille De Langhe x Vladimir Lozeve)
- 1. Principle of Macroeconomics
- 2. Introduction to Macro Data
- 6. Money
- 7. IS-LM
- IS-LM Modèle linéaire
- Debt Macro Model
- Growth Rates
- Marchés financiers - Part 1
- Marchés financiers - Part 2
- Marchés financiers - Part 3
- Fiche macroéconomie
- Fiche marché de taux